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Interest Rate Derivatives Explained: Volume 2 eBook

Term Structure And Volatility Modelling

de Peter Caspers e Jorg Kienitz
idioma: inglês
Editor: Palgrave Macmillan UK, novembro de 2017 ‧
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Ebook para ADE
Such models are necessary to account for the volatility skew/smile and form the fundament for pricing and risk management of complex interest rate structures such as Constant Maturity Swap options. We consider three main classes namely short rate models, instantaneous forward rate models and market models.

Interest Rate Derivatives Explained: Volume 2

Term Structure And Volatility Modelling

de Peter Caspers e Jorg Kienitz

Propriedade Descrição
ISBN: 9781137360199
Editor: Palgrave Macmillan UK
Data de Lançamento: novembro de 2017
Idioma: Inglês
Tipo de produto: eBook
Formato e Compatibilidade:
Coleção: Financial Engineering Explained
Classificação Temática: eBooks em Inglês > Gestão > Gestão e Organização
EAN: 9781137360199
Acessibilidade: Ver características de acessibilidade indicadas pelo editor

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