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Interest Rate Derivatives Explained: Volume 2

Term Structure And Volatility Modelling

de Peter Caspers e Jorg Kienitz
idioma: inglês
Editor: Palgrave Macmillan, agosto de 2018 ‧
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Such models are necessary to account for the volatility skew/smile and form the fundament for pricing and risk management of complex interest rate structures such as Constant Maturity Swap options. We consider three main classes namely short rate models, instantaneous forward rate models and market models.

Interest Rate Derivatives Explained: Volume 2

Term Structure And Volatility Modelling

de Peter Caspers e Jorg Kienitz

Propriedade Descrição
ISBN: 9781349953783
Editor: Palgrave Macmillan
Data de Lançamento: agosto de 2018
Idioma: Inglês
Dimensões: 155 x 235 x 20 mm
Encadernação: Capa mole
Páginas: 248
Tipo de produto: Livro
Coleção: Financial Engineering Explained
Classificação Temática: Livros em Inglês > Economia, Finanças e Contabilidade > Finanças
Livros em Inglês > Gestão > Gestão e Organização
EAN: 9781349953783