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Sobre a Medição da Volatilidade nos Mercados bolsistas internacionais
Evidência dos países do G7
Editor:
Edições Colibri, novembro de 2011 ‧
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SINOPSE
Esta obra tem como objectivo fornecer um contributo para a análise do comportamento da volatilidade dos mercados financeiros, a qual assume especial relevo em resultado da complexidade e incerteza que actualmente caracteriza aqueles mercados. Nesse sentido, apresenta-se uma abordagem inovadora, baseada num novo ramo da ciência - a Econofísica - que preconiza a utilização de conceitos oriundos da Física para explicar fenómenos de natureza económico-financeira. Deste modo, sugere-se a medida de entropia como alternativa ao desvio-padrão para descrever a volatilidade dos mercados financeiros, já que proporciona uma abordagem mais abrangente do que a anterior. Uma vez que a entropia de Shannon apenas se revela eficaz na descrição de sistemas em estado de equilíbrio discutem-se adicionalmente duas generalizações desta medida - a entropia de Renyi e a de Tsallis - que se revelam adequadas na descrição de sistemas anómalos, como parece ser o caso dos mercados financeiros. Mais concretamente, o que se compara nesta obra são os resultados da abordagem tradicional assente no desvio-padrão e em modelos econométricos de tipo ARCH - Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model, com os proporcionados pelas entropias mencionadas.
DETALHES
| Propriedade | Descrição |
|---|---|
| ISBN: | 9789896891244 |
| Editor: | Edições Colibri |
| Data de Lançamento: | novembro de 2011 |
| Idioma: | Português |
| Dimensões: | 160 x 232 x 13 mm |
| Encadernação: | Capa mole |
| Tipo de produto: | Livro |
| Classificação Temática: |
Livros em Português
>
Economia, Finanças e Contabilidade
>
Economia
|
| EAN: | 9789896891244 |
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