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Pde And Martingale Methods In Option Pricing

de Andrea Pascucci
idioma: inglês
Editor: SPRINGER VERLAG, dezembro de 2010 ‧
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This book offers an introduction to the mathematical, probabilistic and numerical methods used in the modern theory of option pricing. After the martingale representation theorems and the Girsanov theory have been presented, arbitrage pricing is revisited in the martingale theory optics.

Pde And Martingale Methods In Option Pricing

de Andrea Pascucci

Propriedade Descrição
ISBN: 9788847017801
Editor: SPRINGER VERLAG
Data de Lançamento: dezembro de 2010
Idioma: Inglês
Encadernação: Capa dura
Páginas: 721
Tipo de produto: Livro
Coleção: Bocconi & Springer Series
Classificação Temática: Livros em Inglês > Economia, Finanças e Contabilidade > Finanças
EAN: 9788847017801

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