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Continuous Time Processes For Finance

Switching, Self-Exciting, Fractional And Other Recent Dynamics

de Donatien Hainaut
idioma: inglês
Editor: Springer International Publishing AG, agosto de 2023 ‧
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This book explores recent topics in quantitative finance with an emphasis on applications and calibration to time-series. The first part of this book focuses on switching regime processes that allow to model economic cycles in financial markets.

Continuous Time Processes For Finance

Switching, Self-Exciting, Fractional And Other Recent Dynamics

de Donatien Hainaut

Propriedade Descrição
ISBN: 9783031063633
Editor: Springer International Publishing AG
Data de Lançamento: agosto de 2023
Idioma: Inglês
Dimensões: 155 x 235 x 20 mm
Encadernação: Capa mole
Páginas: 345
Tipo de produto: Livro
Coleção: Bocconi & Springer Series
Classificação Temática: Livros em Inglês > Economia, Finanças e Contabilidade > Economia
Livros em Inglês > Outros
EAN: 9783031063633

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