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idioma: inglês
Editor: JOHN WILEY & SONS INC, julho de 2009 ‧
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Levy Processes in Credit Risk is an introductory guide to using Levy processes for credit risk modelling, covering all types of credit derivatives: from the single name vanillas such as CDSs right through to structured credit risk products such as CPPIs and CPDOs.

Levy Processes In Credit Risk

de Wim (Katholieke University Leuven, Belgium) Schoutens e Jessica Cariboni

Propriedade Descrição
ISBN: 9780470743065
Editor: JOHN WILEY & SONS INC
Data de Lançamento: julho de 2009
Idioma: Inglês
Encadernação: Capa dura
Páginas: 200
Tipo de produto: Livro
Coleção: The Wiley Finance Series
Classificação Temática: Livros em Inglês > Economia, Finanças e Contabilidade > Finanças
Livros em Inglês > Outros
EAN: 9780470743065