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idioma: inglês
Editor: JOHN WILEY & SONS INC, agosto de 2005 ‧
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This book covers key topics on the subject of exotic option pricing and modeling, including model risk, Monte-Carlo simulation issues, pricing and hedging of American-style exotics, convertible bonds, and more. It will serve as a leading reference for anyone working in probability theory and financial mathematics. .

Exotic Option Pricing And Advanced Levy Models

de Andreas (University Of Utrecht) Kyprianou, Paul (Oxford University Mathematics Institute And Imperial College, Uk) Wilmott e Wim (Katholieke University Leuven, Belgium) Schoutens

Propriedade Descrição
ISBN: 9780470016848
Editor: JOHN WILEY & SONS INC
Data de Lançamento: agosto de 2005
Idioma: Inglês
Encadernação: Capa dura
Páginas: 344
Tipo de produto: Livro
Classificação Temática: Livros em Inglês > Economia, Finanças e Contabilidade > Finanças
Livros em Inglês > Outros
EAN: 9780470016848