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Financial Engineering With Copulas Explained

de J. Mai e M. Scherer
idioma: inglês
Editor: Palgrave Macmillan, outubro de 2014 ‧
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This is a succinct guide to the application and modelling of dependence models or copulas in the financial markets. First applied to credit risk modelling, copulas are now widely used across a range of derivatives transactions, asset pricing techniques and risk models and are a core part of the financial engineer's toolkit.

Financial Engineering With Copulas Explained

de J. Mai e M. Scherer

Propriedade Descrição
ISBN: 9781137346308
Editor: Palgrave Macmillan
Data de Lançamento: outubro de 2014
Idioma: Inglês
Dimensões: 156 x 234 x 20 mm
Encadernação: Capa mole
Páginas: 150
Tipo de produto: Livro
Coleção: Financial Engineering Explained
Classificação Temática: Livros em Inglês > Economia, Finanças e Contabilidade > Finanças
EAN: 9781137346308

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