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Affine Diffusions And Related Processes: Simulation, Theory And Applications

de Aurelien Alfonsi
idioma: inglês
Editor: Springer International Publishing AG, maio de 2015 ‧
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This book gives an overview of affine diffusions, from Ornstein-Uhlenbeck processes to Wishart processes and it considers some related diffusions such as Wright-Fisher processes. It focuses on different simulation schemes for these processes, especially second-order schemes for the weak error.

Affine Diffusions And Related Processes: Simulation, Theory And Applications

de Aurelien Alfonsi

Propriedade Descrição
ISBN: 9783319052205
Editor: Springer International Publishing AG
Data de Lançamento: maio de 2015
Idioma: Inglês
Dimensões: 164 x 246 x 19 mm
Encadernação: Capa dura
Páginas: 252
Tipo de produto: Livro
Coleção: Bocconi & Springer Series
Classificação Temática: Livros em Inglês > Ciências Exatas e Naturais > Matemática
EAN: 9783319052205

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