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Quantitative Credit Portfolio Management eBook

Practical Innovations For Measuring And Controlling Liquidity, Spread, And Issuer Concentration Risk

de Lev Dynkin, Bruce D. Phelps, Arik Ben Dor e Jay Hyman
idioma: inglês
Editor: WILEY, novembro de 2011 ‧
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Ebook para ADE
An innovative approach to post-crash credit portfolio management Credit portfolio managers traditionally rely on fundamental research for decisions on issuer selection and sector rotation. Quantitative researchers tend to use more mathematical techniques for pricing models and to quantify credit risk and relative value.

Quantitative Credit Portfolio Management

Practical Innovations For Measuring And Controlling Liquidity, Spread, And Issuer Concentration Risk

de Lev Dynkin, Bruce D. Phelps, Arik Ben Dor e Jay Hyman

Propriedade Descrição
ISBN: 9781118167427
Editor: WILEY
Data de Lançamento: novembro de 2011
Idioma: Inglês
Tipo de produto: eBook
Formato e Compatibilidade:
Classificação Temática: eBooks em Inglês > Economia, Finanças e Contabilidade > Finanças
EAN: 9781118167427
Acessibilidade: Ver características de acessibilidade indicadas pelo editor