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Quantitative Credit Portfolio Management
Practical Innovations For Measuring And Controlling Liquidity, Spread, And Issuer Concentration Risk
idioma: inglês
Editor:
JOHN WILEY & SONS INC, Janeiro de 2012 ‧
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SINOPSE
An innovative approach to post-crash credit portfolio management Credit portfolio managers traditionally rely on fundamental research for decisions on issuer selection and sector rotation. Quantitative researchers tend to use more mathematical techniques for pricing models and to quantify credit risk and relative value.
DETALHES
| Propriedade | Descrição |
|---|---|
| ISBN: | 9781118117699 |
| Editor: | JOHN WILEY & SONS INC |
| Data de Lançamento: | Janeiro de 2012 |
| Idioma: | Inglês |
| Encadernação: | Capa dura |
| Páginas: | 416 |
| Tipo de produto: | Livro |
| Coleção: | Frank J. Fabozzi Series |
| Classificação Temática: |
Livros em Inglês
>
Economia, Finanças e Contabilidade
>
Finanças
|
| EAN: | 9781118117699 |
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