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Levy Processes In Credit Risk eBook

de Jessica Cariboni e Wim Schoutens
idioma: inglês
Editor: WILEY, junho de 2010 ‧
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Ebook para ADE
Levy Processes in Credit Risk is an introductory guide to using Levy processes for credit risk modelling, covering all types of credit derivatives: from the single name vanillas such as CDSs right through to structured credit risk products such as CPPIs and CPDOs.

Levy Processes In Credit Risk

de Jessica Cariboni e Wim Schoutens

Propriedade Descrição
ISBN: 9780470685068
Editor: WILEY
Data de Lançamento: junho de 2010
Idioma: Inglês
Tipo de produto: eBook
Formato e Compatibilidade:
Classificação Temática: eBooks em Inglês > Economia, Finanças e Contabilidade > Finanças
EAN: 9780470685068
Acessibilidade: Ver características de acessibilidade indicadas pelo editor