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Elementary Stochastic Calculus, With Finance In View

de Thomas (Univ Of Copenhagen, Denmark) Mikosch
idioma: inglês
Editor: WORLD SCIENTIFIC PUBLISHING CO PTE LTD, novembro de 1998 ‧
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An elementary introduction to modelling with Ito integral or stochastic differential equations, without burdening the reader with a great deal of measure theory. Applications are taken from stochastic finance. In particular, the Black-Scholes option pricing formula is derived.

Elementary Stochastic Calculus, With Finance In View

de Thomas (Univ Of Copenhagen, Denmark) Mikosch

Propriedade Descrição
ISBN: 9789810235437
Editor: WORLD SCIENTIFIC PUBLISHING CO PTE LTD
Data de Lançamento: novembro de 1998
Idioma: Inglês
Dimensões: 164 x 236 x 16 mm
Encadernação: Capa dura
Páginas: 226
Tipo de produto: Livro
Coleção: Advanced Series On Statistical Science & Applied Probability
Classificação Temática: Livros em Inglês > Economia, Finanças e Contabilidade > Finanças
EAN: 9789810235437

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