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Using Fundamental Analysis And An Ensemble Of Classifier Models Along With A Risk-Off Filter To Select Outperforming Companies

de Rui Neves e Manuel Moura
idioma: inglês
Editor: Springer International Publishing AG, junho de 2024 ‧
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The risk adjusted performance of the final model, supported by the risk-off filter, achieves a Sharpe ratio of 1.63 which surpasses both the model’s performance without the filter that delivers Sharpe ratio of 1.41 and the one from the S&P500 index of 0.80.

Using Fundamental Analysis And An Ensemble Of Classifier Models Along With A Risk-Off Filter To Select Outperforming Companies

de Rui Neves e Manuel Moura

Propriedade Descrição
ISBN: 9783031620607
Editor: Springer International Publishing AG
Data de Lançamento: junho de 2024
Idioma: Inglês
Dimensões: 168 x 240 x 20 mm
Encadernação: Capa dura
Páginas: 71
Tipo de produto: Livro
Coleção: Synthesis Lectures On Technology Management & Entrepreneurship
Classificação Temática: Livros em Inglês > Economia, Finanças e Contabilidade > Economia
EAN: 9783031620607