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Time Series Models

de Wolfgang Scherrer e Manfred Deistler
idioma: inglês
Editor: Springer International Publishing AG, outubro de 2022 ‧
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The second part deals with multivariate AR, ARMA and state space models, which are the most important model classes for stationary processes, and addresses the structure of AR, ARMA and state space systems, Yule-Walker equations, factorization of rational spectral densities and Kalman filtering.

Time Series Models

de Wolfgang Scherrer e Manfred Deistler

Propriedade Descrição
ISBN: 9783031132124
Editor: Springer International Publishing AG
Data de Lançamento: outubro de 2022
Idioma: Inglês
Dimensões: 155 x 235 x 20 mm
Encadernação: Capa mole
Páginas: 201
Tipo de produto: Livro
Coleção: Lecture Notes In Statistics
Classificação Temática: Livros em Inglês > Economia, Finanças e Contabilidade > Economia
Livros em Inglês > Outros
EAN: 9783031132124

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