10% de desconto

The Sabr/Libor Market Model

Pricing, Calibration And Hedging For Complex Interest-Rate Derivatives

de Richard White, Kenneth (London School Of Economics) Mckay e Riccardo (Royal Bank Of Scotland Group, Uk) Rebonato
idioma: inglês
Editor: JOHN WILEY & SONS INC, março de 2009 ‧
91,93€
10% DESCONTO CARTÃO
portes grátis
Venda o seu livro
This book presents a major innovation in the interest rate space. It explains a financially motivated extension of the LIBOR Market model which accurately reproduces the prices for plain vanilla hedging instruments (swaptions and caplets) of all strikes and maturities produced by the SABR model.

The Sabr/Libor Market Model

Pricing, Calibration And Hedging For Complex Interest-Rate Derivatives

de Richard White, Kenneth (London School Of Economics) Mckay e Riccardo (Royal Bank Of Scotland Group, Uk) Rebonato

Propriedade Descrição
ISBN: 9780470740057
Editor: JOHN WILEY & SONS INC
Data de Lançamento: março de 2009
Idioma: Inglês
Encadernação: Capa dura
Páginas: 304
Tipo de produto: Livro
Classificação Temática: Livros em Inglês > Economia, Finanças e Contabilidade > Finanças
Livros em Inglês > Outros
EAN: 9780470740057