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The Black–Scholes–Merton Model As An Idealization Of Discrete-Time Economies

de David M. (Stanford University, California) Kreps
idioma: inglês
Editor: CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, setembro de 2019 ‧
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This book examines whether continuous-time models in frictionless financial economies can be well approximated by discrete-time models. Mainstream financial economists and economic theorists who want to understand important ideas and results from the highly mathematical literature of financial mathematics will find this book an invaluable aid.

The Black–Scholes–Merton Model As An Idealization Of Discrete-Time Economies

de David M. (Stanford University, California) Kreps

Propriedade Descrição
ISBN: 9781108486361
Editor: CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS
Data de Lançamento: setembro de 2019
Idioma: Inglês
Encadernação: Capa dura
Páginas: 214
Tipo de produto: Livro
Coleção: Econometric Society Monographs
Classificação Temática: Livros em Inglês > Economia, Finanças e Contabilidade > Economia
Livros em Inglês > Outros
EAN: 9781108486361

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