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idioma: inglês
Editor: CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, novembro de 2017 ‧
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Structural vector autoregressive (VAR) models are widely used in many fields of economics. This book traces the evolution of the structural VAR approach and reviews its econometric foundations. It provides guidance to empirical researchers as to the most appropriate methods of estimating and evaluating structural VAR models.

Structural Vector Autoregressive Analysis

de Helmut (Freie Universitat Berlin) Lutkepohl e Lutz (University Of Michigan, Ann Arbor) Kilian

Propriedade Descrição
ISBN: 9781316647332
Editor: CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS
Data de Lançamento: novembro de 2017
Idioma: Inglês
Dimensões: 152 x 228 x 20 mm
Encadernação: Capa mole
Páginas: 754
Tipo de produto: Livro
Coleção: Themes In Modern Econometrics
Classificação Temática: Livros em Inglês > Economia, Finanças e Contabilidade > Economia
Livros em Inglês > Outros
EAN: 9781316647332