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Stochastic Optimal Control In Infinite Dimension

Dynamic Programming And Hjb Equations

de Giorgio Fabbri, Andrzej Swiech e Fausto Gozzi
idioma: inglês
Editor: Springer International Publishing AG, setembro de 2018 ‧
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Providing an introduction to stochastic optimal control in in?nite dimension, this book gives a complete account of the theory of second-order HJB equations in in?nite-dimensional Hilbert spaces, focusing on its applicability to associated stochastic optimal control problems.

Stochastic Optimal Control In Infinite Dimension

Dynamic Programming And Hjb Equations

de Giorgio Fabbri, Andrzej Swiech e Fausto Gozzi

Propriedade Descrição
ISBN: 9783319850535
Editor: Springer International Publishing AG
Data de Lançamento: setembro de 2018
Idioma: Inglês
Dimensões: 155 x 235 x 20 mm
Encadernação: Capa mole
Páginas: 916
Tipo de produto: Livro
Coleção: Probability Theory And Stochastic Modelling
Classificação Temática: Livros em Inglês > Informática > Sistemas Operativos e Redes
Livros em Inglês > Outros
EAN: 9783319850535

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