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Stochastic Integration And Differential Equations

de Philip Protter
idioma: inglês
Editor: SPRINGER-VERLAG BERLIN AND HEIDELBERG GMBH & CO. KG, dezembro de 2010 ‧
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Chapter 4 treats sigma martingales (important in finance theory) and gives a more comprehensive treatment of martingale representation, including both the Jacod-Yor theory and Emery’s examples of martingales that actually have martingale representation (thus going beyond the standard cases of Brownian motion and the compensated Poisson process).

Stochastic Integration And Differential Equations

de Philip Protter

Propriedade Descrição
ISBN: 9783642055607
Editor: SPRINGER-VERLAG BERLIN AND HEIDELBERG GMBH & CO. KG
Data de Lançamento: dezembro de 2010
Idioma: Inglês
Encadernação: Capa mole
Páginas: 415
Tipo de produto: Livro
Coleção: Stochastic Modelling And Applied Probability
Classificação Temática: Livros em Inglês > Ciências Exatas e Naturais > Matemática
EAN: 9783642055607