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Stochastic Differential Equations, Backward Sdes, Partial Differential Equations

de Aurel R?Scanu e Etienne Pardoux
idioma: inglês
Editor: Springer International Publishing AG, julho de 2014 ‧
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This research monograph presents results to researchers in stochastic calculus, forward and backward stochastic differential equations, connections between diffusion processes and second order partial differential equations (PDEs), and financial mathematics.

Stochastic Differential Equations, Backward Sdes, Partial Differential Equations

de Aurel R?Scanu e Etienne Pardoux

Propriedade Descrição
ISBN: 9783319057132
Editor: Springer International Publishing AG
Data de Lançamento: julho de 2014
Idioma: Inglês
Dimensões: 242 x 162 x 40 mm
Encadernação: Capa dura
Páginas: 667
Tipo de produto: Livro
Coleção: Stochastic Modelling And Applied Probability
Classificação Temática: Livros em Inglês > Ciências Exatas e Naturais > Matemática
Livros em Inglês > Outros
EAN: 9783319057132