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idioma: inglês
Editor: TAYLOR & FRANCIS INC, agosto de 2017 ‧
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This book provides a comprehensive overview of statistical inference for portfolios and their various applications. A variety of asset processes are introduced, including non-Gaussian stationary processes, nonlinear processes, nonstationary processes, and the book provides a framework for statistical inference using local asymptotic normality.

Statistical Portfolio Estimation

de Masanobu Taniguchi, Junichi Hirukawa, Hiroko Kato Solvang, Hiroshi Shiraishi e Takashi Yamashita

Propriedade Descrição
ISBN: 9781466505605
Editor: TAYLOR & FRANCIS INC
Data de Lançamento: agosto de 2017
Idioma: Inglês
Dimensões: 178 x 254 x 20 mm
Encadernação: Capa dura
Páginas: 378
Tipo de produto: Livro
Classificação Temática: Livros em Inglês > Economia, Finanças e Contabilidade > Economia
EAN: 9781466505605