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idioma: inglês
Editor: JOHN WILEY & SONS INC, abril de 2000 ‧
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The authors reconsider the problem of parametrically specifying distribution suitable for asset--return models. They describe alternative distributions, showing how they can be estimated and applied to stock--index and exchange--rate data. The implications for options pricing are also investigated.

Stable Paretian Models In Finance

de Svetlozar T. (University Of California) Rachev e Stefan (University Of Kiel, Germany) Mittnik

Propriedade Descrição
ISBN: 9780471953142
Editor: JOHN WILEY & SONS INC
Data de Lançamento: abril de 2000
Idioma: Inglês
Encadernação: Capa dura
Páginas: 880
Tipo de produto: Livro
Classificação Temática: Livros em Inglês > Economia, Finanças e Contabilidade > Economia
EAN: 9780471953142