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Stable Non-Gaussian Random Processes

Stochastic Models With Infinite Variance

de Gennady (Cornell University, New York, Usa) Samoradnitsky e M.S. (Boston University, Massachusetts, Usa) Taqqu
idioma: inglês
Editor: TAYLOR & FRANCIS LTD, junho de 1994 ‧
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This book presents similarity between Gaussian and non-Gaussian stable multivariate distributions and introduces the one-dimensional stable random variables. It discusses the most basic sample path properties of stable processes, namely sample boundedness and continuity.

Stable Non-Gaussian Random Processes

Stochastic Models With Infinite Variance

de Gennady (Cornell University, New York, Usa) Samoradnitsky e M.S. (Boston University, Massachusetts, Usa) Taqqu

Propriedade Descrição
ISBN: 9780412051715
Editor: TAYLOR & FRANCIS LTD
Data de Lançamento: junho de 1994
Idioma: Inglês
Encadernação: Capa dura
Páginas: 654
Tipo de produto: Livro
Coleção: Stochastic Modeling Series
Classificação Temática: Livros em Inglês > Ciências Exatas e Naturais > Matemática
Livros em Inglês > Outros
EAN: 9780412051715

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