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Livro eBook
idioma: inglês
Editor: CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, abril de 2026 ‧
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The authors introduce a novel bootstrap approach to resampling asset price data that can be used for both finite-maturity assets and equities. The key insight is that they bootstrap primitive objects with more appealing statistical properties to avoid resampling series with strong time-series and cross-sectional dependence.

Resampling Asset Prices

An Identity-Based Approach

de Nikolay (Federal Reserve Bank Of Atlanta) Gospodinov e Richard K. (Federal Reserve Bank Of New York) Crump

Propriedade Descrição
ISBN: 9781009738392
Editor: CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS
Data de Lançamento: abril de 2026
Idioma: Inglês
Encadernação: Capa dura
Páginas: 94
Tipo de produto: Livro
Coleção: Elements In Quantitative Finance
Classificação Temática: Livros em Inglês > Economia, Finanças e Contabilidade > Finanças
EAN: 9781009738392