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Random Walk, Brownian Motion, And Martingales

de Edward C. Waymire e Rabi Bhattacharya
idioma: inglês
Editor: Springer Nature Switzerland AG, setembro de 2021 ‧
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This textbook offers an approachable introduction to stochastic processes that explores the four pillars of random walk, branching processes, Brownian motion, and martingales. Themes span Poisson processes, branching processes, the Kolmogorovâ€"Chentsov theorem, martingales, renewal theory, and Brownian motion.

Random Walk, Brownian Motion, And Martingales

de Edward C. Waymire e Rabi Bhattacharya

Propriedade Descrição
ISBN: 9783030789374
Editor: Springer Nature Switzerland AG
Data de Lançamento: setembro de 2021
Idioma: Inglês
Dimensões: 155 x 235 x 20 mm
Encadernação: Capa dura
Páginas: 396
Tipo de produto: Livro
Coleção: Graduate Texts In Mathematics
Classificação Temática: Livros em Inglês > Ciências Exatas e Naturais > Matemática
Livros em Inglês > Outros
EAN: 9783030789374

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