10% de desconto

Processus Stochastiques, Processus De Poisson, Chaînes De Markov Et Martingales

de Aime Fuchs e Dominique Foata
idioma: francês
Editor: DUNOD, outubro de 2004 ‧
45,17€
10% DESCONTO CARTÃO
portes grátis
Ce livre, qui fait suite à l'ouvrage des mêmes auteurs sur le calcul des probabilités, est une introduction aux processus stochastiques (aléatoires). Il s'adresse aux étudiants de maîtrise (mathématiques appliquées, informatique), aux élèves ingénieurs (informatique, recherche opérationnelle) et aux candidats à l'agrégation de mathématiques. Les trois processus stochastiques les plus classiques sont décrits : processus de Poisson, Chaînes de Markov et martingales. Des exercices corrigés complètent chaque chapitre.

Notations utilisées. Temps d'arrêt. Processus de Poisson. Applications des processus de Poisson. Chaînes de Markov. Applications des chaînes de Markov. Martingales. Théorèmes d'arrêt. Problèmes de ruines. Les inégalités maximales. Théorèmes de convergence des martingales. Exemples d'application. Solutions des exercices.

Processus Stochastiques, Processus De Poisson, Chaînes De Markov Et Martingales

de Aime Fuchs e Dominique Foata

Propriedade Descrição
ISBN: 9782100488506
Editor: DUNOD
Data de Lançamento: outubro de 2004
Idioma: Francês
Páginas: 256
Tipo de produto: Livro
Coleção: Sciences Sup
Classificação Temática: Livros em Francês > Ciências Exatas e Nat. > Matemática
EAN: 9782100488506