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Processus Stochastiques, Processus De Poisson, Chaînes De Markov Et Martingales
idioma: francês
Editor:
DUNOD, outubro de 2004 ‧
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SINOPSE
Ce livre, qui fait suite à l'ouvrage des mêmes auteurs sur le calcul des probabilités, est une introduction aux processus stochastiques (aléatoires). Il s'adresse aux étudiants de maîtrise (mathématiques appliquées, informatique), aux élèves ingénieurs (informatique, recherche opérationnelle) et aux candidats à l'agrégation de mathématiques. Les trois processus stochastiques les plus classiques sont décrits : processus de Poisson, Chaînes de Markov et martingales. Des exercices corrigés complètent chaque chapitre.
Notations utilisées. Temps d'arrêt. Processus de Poisson. Applications des processus de Poisson. Chaînes de Markov. Applications des chaînes de Markov. Martingales. Théorèmes d'arrêt. Problèmes de ruines. Les inégalités maximales. Théorèmes de convergence des martingales. Exemples d'application. Solutions des exercices.
Notations utilisées. Temps d'arrêt. Processus de Poisson. Applications des processus de Poisson. Chaînes de Markov. Applications des chaînes de Markov. Martingales. Théorèmes d'arrêt. Problèmes de ruines. Les inégalités maximales. Théorèmes de convergence des martingales. Exemples d'application. Solutions des exercices.
DETALHES
| Propriedade | Descrição |
|---|---|
| ISBN: | 9782100488506 |
| Editor: | DUNOD |
| Data de Lançamento: | outubro de 2004 |
| Idioma: | Francês |
| Páginas: | 256 |
| Tipo de produto: | Livro |
| Coleção: | Sciences Sup |
| Classificação Temática: |
Livros em Francês
>
Ciências Exatas e Nat.
>
Matemática
|
| EAN: | 9782100488506 |
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