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Portfolio Optimization And Performance Analysis

de Jean-Luc (University Of Cergy-Pontoise, France) Prigent
Livro eBook
idioma: inglês
Editor: TAYLOR & FRANCIS INC, maio de 2007 ‧
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Presents both standard and novel results on the axiomatics of the individual choice in an uncertain framework. This work offers an overview of standard portfolio optimization. It provides a review of the main results for static and dynamic cases. It shows how theoretical results can be applied to practical and operational portfolio optimization.

Portfolio Optimization And Performance Analysis

de Jean-Luc (University Of Cergy-Pontoise, France) Prigent

Propriedade Descrição
ISBN: 9781584885788
Editor: TAYLOR & FRANCIS INC
Data de Lançamento: maio de 2007
Idioma: Inglês
Encadernação: Capa dura
Páginas: 456
Tipo de produto: Livro
Coleção: Chapman And Hall/Crc Financial Mathematics Series
Classificação Temática: Livros em Inglês > Economia, Finanças e Contabilidade > Finanças
Livros em Inglês > Outros
EAN: 9781584885788