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Portfolio Management Under Stress

A Bayesian-Net Approach To Coherent Asset Allocation

de Alexander Denev e Riccardo Rebonato
idioma: inglês
Editor: CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, Janeiro de 2014 ‧
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Portfolio Management under Stress combines the insights of modern portfolio theory with the well-established Bayesian-net methodology to offer a novel solution to the important problem of asset allocation under conditions of market distress. This insightful book is an important resource for practitioners and research academics in the post-financial crisis world.

Portfolio Management Under Stress

A Bayesian-Net Approach To Coherent Asset Allocation

de Alexander Denev e Riccardo Rebonato

Propriedade Descrição
ISBN: 9781107048119
Editor: CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS
Data de Lançamento: Janeiro de 2014
Idioma: Inglês
Dimensões: 174 x 247 x 20 mm
Encadernação: Capa dura
Páginas: 518
Tipo de produto: Livro
Classificação Temática: Livros em Inglês > Economia, Finanças e Contabilidade > Finanças
EAN: 9781107048119