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Option Pricing In Incomplete Markets: Modeling Based On Geometric L'Evy Processes And Minimal Entropy Martingale Measures

Modeling Based On Geometric Levy Processes And Minimal Entropy Martingale Measures

de Yoshio (Nagoya City Univ, Japan) Miyahara
idioma: inglês
Editor: Imperial College Press, novembro de 2011 ‧
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Offers the reader practical methods to compute the option prices in the incomplete asset markets. This title shows that the geometric Levy process (GLP) is a typical example of the incomplete market, and that the MEMM (minimal entropy martingale measure) is an extremely powerful pricing measure. It also introduces the (GLP \& MEMM) pricing models.

Option Pricing In Incomplete Markets: Modeling Based On Geometric L'Evy Processes And Minimal Entropy Martingale Measures

Modeling Based On Geometric Levy Processes And Minimal Entropy Martingale Measures

de Yoshio (Nagoya City Univ, Japan) Miyahara

Propriedade Descrição
ISBN: 9781848163478
Editor: Imperial College Press
Data de Lançamento: novembro de 2011
Idioma: Inglês
Encadernação: Capa dura
Páginas: 202
Tipo de produto: Livro
Coleção: Series In Quantitative Finance
Classificação Temática: Livros em Inglês > Economia, Finanças e Contabilidade > Finanças
Livros em Inglês > Gestão > Gestão e Organização
Livros em Inglês > Outros
EAN: 9781848163478