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Numerical Solution Of Stochastic Differential Equations With Jumps In Finance

de Nicola Bruti-Liberati e Eckhard Platen
idioma: inglês
Editor: SPRINGER-VERLAG BERLIN AND HEIDELBERG GMBH & CO. KG, agosto de 2016 ‧
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The numerical solution of such equations is more complex than that of those only driven by Wiener processes, described in Kloeden & Platen: Numerical Solution of Stochastic Differential Equations (1992).

Numerical Solution Of Stochastic Differential Equations With Jumps In Finance

de Nicola Bruti-Liberati e Eckhard Platen

Propriedade Descrição
ISBN: 9783662519738
Editor: SPRINGER-VERLAG BERLIN AND HEIDELBERG GMBH & CO. KG
Data de Lançamento: agosto de 2016
Idioma: Inglês
Dimensões: 155 x 235 x 20 mm
Encadernação: Capa mole
Páginas: 856
Tipo de produto: Livro
Coleção: Stochastic Modelling And Applied Probability
Classificação Temática: Livros em Inglês > Economia, Finanças e Contabilidade > Economia
Livros em Inglês > Economia, Finanças e Contabilidade > Finanças
EAN: 9783662519738