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Nonlinear Option Pricing

de Pierre Henry-Labordere e Julien Guyon
idioma: inglês
Editor: TAYLOR & FRANCIS LTD, outubro de 2024 ‧
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Written by two leaders in quantitative research, this book compares various numerical methods for solving high-dimensional nonlinear problems arising in option pricing. Designed for practitioners, it is the first authored book to discuss nonlinear Black-Scholes PDEs and compare the efficiency of many different methods, including novel techniques

Nonlinear Option Pricing

de Pierre Henry-Labordere e Julien Guyon

Propriedade Descrição
ISBN: 9781032919393
Editor: TAYLOR & FRANCIS LTD
Data de Lançamento: outubro de 2024
Idioma: Inglês
Dimensões: 156 x 234 x 20 mm
Encadernação: Capa mole
Páginas: 484
Tipo de produto: Livro
Coleção: Chapman And Hall/Crc Financial Mathematics Series
Classificação Temática: Livros em Inglês > Economia, Finanças e Contabilidade > Economia
Livros em Inglês > Outros
EAN: 9781032919393