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Nonlinear Option Pricing
idioma: inglês
Editor:
TAYLOR & FRANCIS LTD, outubro de 2024 ‧
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SINOPSE
Written by two leaders in quantitative research, this book compares various numerical methods for solving high-dimensional nonlinear problems arising in option pricing. Designed for practitioners, it is the first authored book to discuss nonlinear Black-Scholes PDEs and compare the efficiency of many different methods, including novel techniques
DETALHES
| Propriedade | Descrição |
|---|---|
| ISBN: | 9781032919393 |
| Editor: | TAYLOR & FRANCIS LTD |
| Data de Lançamento: | outubro de 2024 |
| Idioma: | Inglês |
| Dimensões: | 156 x 234 x 20 mm |
| Encadernação: | Capa mole |
| Páginas: | 484 |
| Tipo de produto: | Livro |
| Coleção: | Chapman And Hall/Crc Financial Mathematics Series |
| Classificação Temática: |
Livros em Inglês
>
Economia, Finanças e Contabilidade
>
Economia
Livros em Inglês > Outros |
| EAN: | 9781032919393 |
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