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Nonlinear Financial Econometrics: Markov Switching Models, Persistence And Nonlinear Cointegration

de Razvan Pascalau e Greg N. Gregoriou
idioma: inglês
Editor: Palgrave Macmillan, Janeiro de 2011 ‧
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This book proposes new methods to value equity and model the Markowitz efficient frontier using Markov switching models and provide new evidence and solutions to capture the persistence observed in stock returns across developed and emerging markets.

Nonlinear Financial Econometrics: Markov Switching Models, Persistence And Nonlinear Cointegration

de Razvan Pascalau e Greg N. Gregoriou

Propriedade Descrição
ISBN: 9781349328949
Editor: Palgrave Macmillan
Data de Lançamento: Janeiro de 2011
Idioma: Inglês
Dimensões: 152 x 229 x 20 mm
Encadernação: Capa mole
Páginas: 196
Tipo de produto: Livro
Classificação Temática: Livros em Inglês > Economia, Finanças e Contabilidade > Economia
Livros em Inglês > Outros
EAN: 9781349328949