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idioma: inglês
Editor: CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, julho de 2000 ‧
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An accessible guide to one of the fastest growing areas in financial analysis by one of Europes's leading teaching and researching teams, first published in 2000. This classroom-tested advanced undergraduate and graduate textbook provides an in-depth treatment of non-linear models, including regime-switching and artificial neural networks.

Non-Linear Time Series Models In Empirical Finance

de Dick Van (Erasmus Universiteit Rotterdam) Dijk e Philip Hans (Erasmus Universiteit Rotterdam) Franses

Propriedade Descrição
ISBN: 9780521770415
Editor: CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS
Data de Lançamento: julho de 2000
Idioma: Inglês
Encadernação: Capa dura
Páginas: 298
Tipo de produto: Livro
Classificação Temática: Livros em Inglês > Economia, Finanças e Contabilidade > Economia
EAN: 9780521770415