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Multivariate Modelling Of Non-Stationary Economic Time Series

de John Hunter, Alessandra Canepa e Simon P. Burke
idioma: inglês
Editor: Palgrave Macmillan, maio de 2017 ‧
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This book examines conventional time series in the context of stationary data prior to a discussion of cointegration, with a focus on multivariate models.

Multivariate Modelling Of Non-Stationary Economic Time Series

de John Hunter, Alessandra Canepa e Simon P. Burke

Propriedade Descrição
ISBN: 9780230243309
Editor: Palgrave Macmillan
Data de Lançamento: maio de 2017
Idioma: Inglês
Dimensões: 148 x 210 x 20 mm
Encadernação: Capa dura
Páginas: 502
Tipo de produto: Livro
Coleção: Palgrave Texts In Econometrics
Classificação Temática: Livros em Inglês > Economia, Finanças e Contabilidade > Economia
EAN: 9780230243309

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