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Multiple Time Series Models

de Patrick T. Brandt e John Taylor Williams
Livro eBook
idioma: inglês
Editor: SAGE PUBLICATIONS INC, novembro de 2006 ‧
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Reviews the main competing approaches to modeling multiple time series: simultaneous equations, ARIMA, error correction models, and vector autoregression. This book focuses on vector autoregression (VAR) models as a generalization of the other approaches mentioned. It also reviews arguments for and against using multi-equation time series models.

Multiple Time Series Models

de Patrick T. Brandt e John Taylor Williams

Propriedade Descrição
ISBN: 9781412906562
Editor: SAGE PUBLICATIONS INC
Data de Lançamento: novembro de 2006
Idioma: Inglês
Encadernação: Capa mole
Páginas: 120
Tipo de produto: Livro
Coleção: Quantitative Applications In The Social Sciences
Classificação Temática: Livros em Inglês > Ciências Sociais e Humanas > Comunicação e Jornalismo
EAN: 9781412906562