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Modeling Time-Varying Unconditional Variance By Means Of A Free-Knot Spline-Garch Model

de Oliver Old
Livro eBook
idioma: inglês
Editor: Springer Fachmedien Wiesbaden, julho de 2022 ‧
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The book addresses the problem of a time-varying unconditional variance of return processes utilizing a spline function. The knots of the spline functions are estimated as free parameters within a joined estimation process together with the parameters of the mean, the conditional variance and the spline function.

Modeling Time-Varying Unconditional Variance By Means Of A Free-Knot Spline-Garch Model

de Oliver Old

Propriedade Descrição
ISBN: 9783658386177
Editor: Springer Fachmedien Wiesbaden
Data de Lançamento: julho de 2022
Idioma: Inglês
Dimensões: 148 x 210 x 20 mm
Encadernação: Capa mole
Páginas: 237
Tipo de produto: Livro
Coleção: Gabler Theses
Classificação Temática: Livros em Inglês > Economia, Finanças e Contabilidade > Finanças
Livros em Inglês > Outros
EAN: 9783658386177

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