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Modelação de Séries Temporais Financeiras
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Modelação de Séries Temporais Financeiras

de João Nicolau
editor: Edições Almedina, setembro de 2012 ‧
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Este livro aborda a estimação e a previsão de séries temporais financeiras em tempo discreto. Em particular, são estudadas as regularidades empíricas habitualmente observadas em séries temporais financeiras e os modelos estatísticos que podem captar essas regularidades empíricas. Os modelos tratados incluem modelos de volatilidade univariados e multivariados, assim como vários outros modelos não lineares como por exemplo, o Threshold AR e o Markov-Switching. Os modelos são ilustrados com várias aplicações, como por exemplo, a eficiência de mercado, a seleção de portfolios e o valor em risco.

Modelação de Séries Temporais Financeiras

de João Nicolau

Propriedade Descrição
ISBN: 9789724048567
Editor: Edições Almedina
Data de Lançamento: setembro de 2012
Idioma: Português
Dimensões: 162 x 230 x 27 mm
Encadernação: Capa mole
Páginas: 484
Tipo de produto: Livro
Classificação temática: Livros em Português > Economia, Finanças e Contabilidade > Economia
EAN: 9789724048567

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