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Modelação de Séries Temporais Financeiras
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Edições Almedina, setembro de 2012
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SINOPSE
Este livro aborda a estimação e a previsão de séries temporais financeiras em tempo discreto. Em particular, são estudadas as regularidades empíricas habitualmente observadas em séries temporais financeiras e os modelos estatísticos que podem captar essas regularidades empíricas. Os modelos tratados incluem modelos de volatilidade univariados e multivariados, assim como vários outros modelos não lineares como por exemplo, o Threshold AR e o Markov-Switching. Os modelos são ilustrados com várias aplicações, como por exemplo, a eficiência de mercado, a seleção de portfolios e o valor em risco.
DETALHES
Propriedade | Descrição |
---|---|
ISBN: | 9789724048567 |
Editor: | Edições Almedina |
Data de Lançamento: | setembro de 2012 |
Idioma: | Português |
Dimensões: | 162 x 230 x 27 mm |
Encadernação: | Capa mole |
Páginas: | 484 |
Tipo de produto: | Livro |
Classificação temática: | Livros em Português > Economia, Finanças e Contabilidade > Economia |
EAN: | 9789724048567 |
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