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Mathematics Of The Bond Market

A Levy Processes Approach

de Jerzy (Polish Academy Of Sciences) Zabczyk e Michal (Uniwersytet Warszawski, Poland) Barski
idioma: inglês
Editor: CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, abril de 2020 ‧
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This book concerns stochastic models of the bond market in which randomness is generated by Lévy processes. It presents key results on arbitrage and completeness of the bond markets using the tools of stochastic analysis and stochastic PDEs. It offers many attractive mathematical problems.

Mathematics Of The Bond Market

A Levy Processes Approach

de Jerzy (Polish Academy Of Sciences) Zabczyk e Michal (Uniwersytet Warszawski, Poland) Barski

Propriedade Descrição
ISBN: 9781107101296
Editor: CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS
Data de Lançamento: abril de 2020
Idioma: Inglês
Encadernação: Capa dura
Páginas: 398
Tipo de produto: Livro
Coleção: Encyclopedia Of Mathematics And Its Applications
Classificação Temática: Livros em Inglês > Economia, Finanças e Contabilidade > Finanças
Livros em Inglês > Outros
EAN: 9781107101296