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Malliavin Calculus For Levy Processes With Applications To Finance

de Giulia Di Nunno, Bernt ØKsendal e Frank Proske
idioma: inglês
Editor: SPRINGER-VERLAG BERLIN AND HEIDELBERG GMBH & CO. KG, novembro de 2008 ‧
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This book is an introduction to Malliavin calculus as a generalization of the classical non-anticipating Ito calculus to an anticipating setting. It presents the development of the theory and its use in new fields of application.

Malliavin Calculus For Levy Processes With Applications To Finance

de Giulia Di Nunno, Bernt ØKsendal e Frank Proske

Propriedade Descrição
ISBN: 9783540785712
Editor: SPRINGER-VERLAG BERLIN AND HEIDELBERG GMBH & CO. KG
Data de Lançamento: novembro de 2008
Idioma: Inglês
Encadernação: Capa mole
Páginas: 418
Tipo de produto: Livro
Coleção: Universitext
Classificação Temática: Livros em Inglês > Economia, Finanças e Contabilidade > Finanças
EAN: 9783540785712

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