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Introduction To Stochastic Integration

de Hui-Hsiung Kuo
idioma: inglês
Editor: SPRINGER-VERLAG NEW YORK INC., novembro de 2005 ‧
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It was the beginning of the Itˆ o calculus, the counterpart of the Leibnizâ€"Newton calculus for random functions. The Itˆ o formula is the chain rule for the Itˆocalculus.Butitcannotbe expressed as in the Leibnizâ€"Newton calculus in terms of derivatives, since a Brownian motion path is nowhere di?erentiable.

Introduction To Stochastic Integration

de Hui-Hsiung Kuo

Propriedade Descrição
ISBN: 9780387287201
Editor: SPRINGER-VERLAG NEW YORK INC.
Data de Lançamento: novembro de 2005
Idioma: Inglês
Encadernação: Capa mole
Páginas: 279
Tipo de produto: Livro
Coleção: Universitext
Classificação Temática: Livros em Inglês > Ciências Exatas e Naturais > Matemática
EAN: 9780387287201

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