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idioma: inglês
Editor: TAYLOR & FRANCIS LTD, junho de 2018 ‧
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This book studies the information spillover among financial markets and explores the intraday effect and ACD models with high frequency data. This book also contributes theoretically by providing a new statistical methodology with comparative advantages for analyzing co-movements between two time series.

Information Spillover Effect And Autoregressive Conditional Duration Models

de Yanhui Liu, Yongmiao (Cornell University, U.S.A.) Hong, Xiangli (Central University Of Finance And Economics, China) Liu e Shouyang (Chinese Academy Of Sciences, China) Wang

Propriedade Descrição
ISBN: 9781138316874
Editor: TAYLOR & FRANCIS LTD
Data de Lançamento: junho de 2018
Idioma: Inglês
Encadernação: Capa mole
Páginas: 210
Tipo de produto: Livro
Coleção: Routledge Advances In Risk Management
Classificação Temática: Livros em Inglês > Dicionários e Enciclopédias > Enciclopédias
Livros em Inglês > Outros
EAN: 9781138316874