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Inference On The Hurst Parameter And The Variance Of Diffusions Driven By Fractional Brownian Motion

de Corinne Berzin, Jose R. Leon e Alain Latour
idioma: inglês
Editor: Springer International Publishing AG, outubro de 2014 ‧
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The models studied are fractional Brownian motions and processes that derive from them through stochastic differential equations.Concerning the proofs of the limit theorems, the “Fourth Moment Theorem” is systematically used, as it produces rapid and helpful proofs that can serve as models for the future.

Inference On The Hurst Parameter And The Variance Of Diffusions Driven By Fractional Brownian Motion

de Corinne Berzin, Jose R. Leon e Alain Latour

Propriedade Descrição
ISBN: 9783319078748
Editor: Springer International Publishing AG
Data de Lançamento: outubro de 2014
Idioma: Inglês
Dimensões: 158 x 235 x 11 mm
Encadernação: Capa mole
Páginas: 169
Tipo de produto: Livro
Coleção: Lecture Notes In Statistics
Classificação Temática: Livros em Inglês > Ciências Exatas e Naturais > Matemática
EAN: 9783319078748

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