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General Equilibrium Option Pricing Method: Theoretical And Empirical Study

de Jian Chen
idioma: inglês
Editor: SPRINGER VERLAG, SINGAPORE, dezembro de 2018 ‧
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This book mainly addresses the general equilibrium asset pricing method in two aspects: option pricing and variance risk premium. In the presence of jump, investors impose more weights on the jump risk than the volatility risk, and as a result, investors require more jump risk premium which generates a pronounced volatility smirk.

General Equilibrium Option Pricing Method: Theoretical And Empirical Study

de Jian Chen

Propriedade Descrição
ISBN: 9789811339509
Editor: SPRINGER VERLAG, SINGAPORE
Data de Lançamento: dezembro de 2018
Idioma: Inglês
Dimensões: 155 x 235 x 20 mm
Encadernação: Capa mole
Páginas: 164
Tipo de produto: Livro
Classificação Temática: Livros em Inglês > Economia, Finanças e Contabilidade > Economia
EAN: 9789811339509