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Fat-Tailed And Skewed Asset Return Distributions

Implications For Risk Management, Portfolio Selection, And Option Pricing

de Christian Menn, Svetlozar T. (University Of California, Santa Barbara) Rachev e Frank J. (School Of Management, Yale University) Fabozzi
idioma: inglês
Editor: JOHN WILEY & SONS INC, agosto de 2005 ‧
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A bridge between the highly technical theory of the statistical distribution of asset returns and real-world applications for portfolio and risk management While mainstream theories and concepts assume that asset returns are normally distributed, empirical evidence shows otherwise.

Fat-Tailed And Skewed Asset Return Distributions

Implications For Risk Management, Portfolio Selection, And Option Pricing

de Christian Menn, Svetlozar T. (University Of California, Santa Barbara) Rachev e Frank J. (School Of Management, Yale University) Fabozzi

Propriedade Descrição
ISBN: 9780471718864
Editor: JOHN WILEY & SONS INC
Data de Lançamento: agosto de 2005
Idioma: Inglês
Encadernação: Capa dura
Páginas: 384
Tipo de produto: Livro
Coleção: Frank J. Fabozzi Series
Classificação Temática: Livros em Inglês > Economia, Finanças e Contabilidade > Finanças
EAN: 9780471718864