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Econometric Modelling With Time Series

Specification, Estimation And Testing

de Stan (Queensland University Of Technology) Hurn, David (Monash University, Victoria) Harris e Vance (University Of Melbourne) Martin
idioma: inglês
Editor: CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, dezembro de 2012 ‧
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This book provides a general framework for specifying, estimating and testing time series econometric models. Special emphasis is given to estimation by maximum likelihood, but other methods are also discussed, including quasi-maximum likelihood estimation, generalised method of moments estimation, nonparametric estimation and estimation by simulation.

Econometric Modelling With Time Series

Specification, Estimation And Testing

de Stan (Queensland University Of Technology) Hurn, David (Monash University, Victoria) Harris e Vance (University Of Melbourne) Martin

Propriedade Descrição
ISBN: 9780521139816
Editor: CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS
Data de Lançamento: dezembro de 2012
Idioma: Inglês
Encadernação: Capa mole
Páginas: 924
Tipo de produto: Livro
Coleção: Themes In Modern Econometrics
Classificação Temática: Livros em Inglês > Economia, Finanças e Contabilidade > Economia
EAN: 9780521139816