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Dynamic Asset Pricing Theory

Third Edition

de Darrell Duffie
idioma: inglês
Editor: Princeton University Press, outubro de 2001 ‧
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Suitable for doctoral students and researchers, this book talks about the theory of asset pricing and portfolio selection in multiperiod settings under uncertainty. The asset pricing results are based on the three restrictive assumptions: absence of arbitrage, single-agent optimality, and equilibrium.

Dynamic Asset Pricing Theory

Third Edition

de Darrell Duffie

Propriedade Descrição
ISBN: 9780691090221
Editor: Princeton University Press
Data de Lançamento: outubro de 2001
Idioma: Inglês
Encadernação: Capa dura
Páginas: 488
Tipo de produto: Livro
Coleção: Princeton Series In Finance
Classificação Temática: Livros em Inglês > Economia, Finanças e Contabilidade > Finanças
Livros em Inglês > Outros
EAN: 9780691090221

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