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Copules En Finance
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Copules En Finance

de Kharoubi
idioma: francês
Editor: PUBLICATIONS DE LA SORBONNE, abril de 2008 ‧
32,22€
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Depuis quelques années, la recherche financière s'inscrit dans une nouvelle dynamique. La nécessité de mieux modéliser le comportement des rendements des actifs financiers et les risques sur les marchés pousse les chercheurs à emprunter des méthodes et des outils à d'autres disciplines scientifiques comme la biologie, la physique, ou les statistiques. ces méthodes permettent de mieux expliquer, appréhender et prévoir les évolutions futures des cours boursiers. cet ouvrage se situe dans cette évolution ; ayant admis la non-normalité des rendements univariés, l'auteur présente des mesures de dépendance alternatives au coefficient de corrélation linéaire afin de modéliser les comouvements des marchés financiers. Après avoir présenté cette nouvelle méthodologie, trois études empiriques sont conduites. les marchés des indices internationaux d'actions ainsi que les hedge funds sont aussi examinés dans le but d'étudier l'impact de la structure de dépendance sur la gestion des risques et la diversification. enfin, cet ouvrage propose une étude des déterminants de l'évolution du degré de dépendance afin d'identifier ce qui permettrait d'expliquer les variations des comouvements des marchés.

Copules En Finance

de Kharoubi

Propriedade Descrição
ISBN: 9782859445911
Editor: PUBLICATIONS DE LA SORBONNE
Data de Lançamento: abril de 2008
Idioma: Francês
Tipo de produto: Livro
Coleção: Philosophie
Classificação Temática: Livros em Francês > Direito > Direito Internacional
EAN: 9782859445911

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