Continuous-Time Random Walks For The Numerical Solution Of Stochastic Differential Equations

de Eric Vanden-Eijnden e Nawaf Bou-Rabee
idioma: inglês
Editor: American Mathematical Society, Janeiro de 2019 ‧
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Introduces time-continuous numerical schemes to simulate stochastic differential equations (SDEs) arising in mathematical finance, population dynamics, chemical kinetics, epidemiology, biophysics, and polymeric fluids.

Continuous-Time Random Walks For The Numerical Solution Of Stochastic Differential Equations

de Eric Vanden-Eijnden e Nawaf Bou-Rabee

Propriedade Descrição
ISBN: 9781470431815
Editor: American Mathematical Society
Data de Lançamento: Janeiro de 2019
Idioma: Inglês
Dimensões: 178 x 254 x 20 mm
Encadernação: Capa mole
Páginas: 124
Tipo de produto: Livro
Coleção: Memoirs Of The American Mathematical Society
Classificação Temática: Livros em Inglês > Ciências Exatas e Naturais > Matemática
Livros em Inglês > Outros
EAN: 9781470431815