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Computational Methods For Quantitative Finance

Finite Element Methods For Derivative Pricing

de Christoph Schwab, Norbert Hilber, Christoph Winter e Oleg Reichmann
idioma: inglês
Editor: SPRINGER-VERLAG BERLIN AND HEIDELBERG GMBH & CO. KG, março de 2015 ‧
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This unified, non-Monte-Carlo computational pricing methodology is capable of handling rather general classes of stochastic market models with jumps, including, in particular, all currently used Lévy and stochastic volatility models.

Computational Methods For Quantitative Finance

Finite Element Methods For Derivative Pricing

de Christoph Schwab, Norbert Hilber, Christoph Winter e Oleg Reichmann

Propriedade Descrição
ISBN: 9783642435324
Editor: SPRINGER-VERLAG BERLIN AND HEIDELBERG GMBH & CO. KG
Data de Lançamento: março de 2015
Idioma: Inglês
Dimensões: 155 x 235 x 20 mm
Encadernação: Capa mole
Páginas: 299
Tipo de produto: Livro
Coleção: Springer Finance
Classificação Temática: Livros em Inglês > Economia, Finanças e Contabilidade > Economia
Livros em Inglês > Economia, Finanças e Contabilidade > Finanças
EAN: 9783642435324

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